期权内在价值与时间价值是什么:期权基础知识介绍
2020-09-30 04:56:41
期权作为一个金融投资产品是有很多的知识需要大家去积累的,只有积累到了一定的量之后才可以产生质变,到时候大家可能会对期权有一个新的认识,那么话不多说,下面就一起来看看我梳理的关于内在价值与时间价值的期权基础知识。
期权基础之期权内在价值与时间价值
权利金包含两部分,分别是内在价值与时间价值。内在价值是期权立即行权可以获得的收益,时间价值为权利金与内在价值之差。距期权到期日时间越长,时间价值越大,因为标的物价格未来向有利于期权买方波动的可能性越大,所以权利金也就越高。 ?
权利金公式如下:权利金 = 内在价值 + 时间价值 ?????
其中看涨期权内在价值=标的物价格-行权价格(不低于0), ???????????
看跌期权内在价值 = 行权价格 - 标的物价格(不低于 0)。 ????????????
时间价值 = 权利金 - 内在价值 ?????
例如白糖期货合约结算价格为 5000 元 / 吨,行权价格为4800 元 / 吨的看涨期权,权利金报价为 300 元 / 吨,则该看涨期权的内在价值为 5000-4800=200(元 / 吨),时间价值为 300-200=100(元 / 吨)。
以上就是本人对一些期权基础知识的详细介绍,想讨论更多期权知识或者其他金融知识的投资者们可以到我们本站互相交流。
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