到目前为止，国内期货市场还没有对期货市场交易策略进行系统划分。通常的看法是，按时间尺度，期货市场交易策略可以分为日内交易、短线交易和中长线交易。

按交易依据可以分为基本面分析和技术面分析，技术分析又可以划分为趋势性交易和反趋势性交易。此外，还有套利交易策略，包括跨市套利、跨期套利和跨商品套利。

上述划分方法不足以刻划交易策略的本质特征，更不利于与股市、债市甚至外汇市场的交易策略进行直接对比。

我们注意到，商品市场与债券市场的核心都是期限结构，两个市场的交易策略也颇为相似。

因此，我们依据债市交易策略对期货市场交易策略进行了划分，分为主动型策略、被动型策略和混合型策略。

该划分方法得到了Global Advisors（一家位于伦敦的CTA基金，主要投资于能源与金属，在CTA基金排名中居于前列）提供资料的印证。