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期权宝收益怎么算

2020-08-09 04:17:51

期权宝收益怎么算?期权宝收益情况好吗?期权到期时,客户能否获得投资收益取决于协定汇率同参考汇率的高低。看涨基础货币:期权投资收益=期权面值金额X(参考汇率-协定汇率);看跌基础货币:期权投资收益=期权面值金额X(协定汇率-参考汇率)。

期权到期时,客户能否获得投资收益取决于协定汇率同参考汇率的高低。

收益计算公式:

1. 如客户看涨基础货币

期权投资收益=期权面值金额X(参考汇率-协定汇率)

2.如客户看跌基础货币

期权投资收益=期权面值金额X(协定汇率-参考汇率)

期权交割日,中国银行将客户的期权投资收益以美元现钞存入客户资金帐户。

举例说明:

客户甲预期欧元兑美元的汇价在短期内将大幅上扬,于是他在周一的期权宝投资计划如下:

看涨货币:欧元 期权面值:欧元100,000.00

看跌货币:美元 协定汇率:1.0650

交易期限:两周 期权费率:0.8%

客户应付期权费:100,000 X 0.8%=800 欧元

客户到期日收益如以下所示:(注:投资收益均折成美元金额、期权宝年投资收益率为扣除期权费成本前的收益)

客户甲在投资期权宝三天后(周四),欧元兑美元汇率一如其预期大幅上扬至 1.0850,当天中国银行的报价如下:

看涨货币:欧元 期权面值:欧元100,000.00

看跌货币:美元 协定汇率:1.0650(当天客户交易时即期汇率为1.0850)

交易期限:11天 平盘费率:1.1%

客户甲为了锁定收益,申请将该笔交易平盘,此时按中国银行期权宝平盘交易期权费报价1.1%,客户甲可获得期权费:100,000 X 1.1%=1,100欧元。客户甲平盘后,该组期权宝投资共获得净收益1,100-800=300 欧元,换算成投资年收益率达36.5%(按本金100,000欧元、一年365天、该笔投资为期3天计算)。

潜在风险收益分析:

1.期日参考汇率在协定汇率1.0650(A点)或以下时,期权宝收益为零,客户损失800欧元期权费;

2. 到期日参考汇率在协定汇率1.0650(A点)至盈亏平衡点1.0736(B点)之间时,期权宝投资出现收益,但收益不足以抵补期权费支出,总收益出现亏损;

3.到期日参考汇率高于盈亏平衡点1.0736(B点)时,期权宝投资收益大于期权费支出,总收益出现盈利。

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